DIR RIESGOS LIQUIDEZ MERCADO Y FONDOS DE INV

Propósito:

Lidera y supervisa la Dirección de Riesgos de Liquidez, Mercado y Fondos de Inversión en México y garantiza que las estrategias de negocios, planes e iniciativas se lleven a cabo o se cumplan de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.  Ser un aliado estratégico de negocio que permita materializar rentabilidad adicional de balance por medio de optimizaciones e iniciativas de mejoramiento de costo, riesgo o requerimientos normativos con costo.

Propiciar el cuestionamiento efectivo hacia las primeras líneas de defensa que monitorea y supervisa la posición, siempre con respeto y tomando decisiones enfocadas en datos transparentes, confiables y replicables. Orientar al área de Riesgo de Liquidez, Mercado y Fondos hacia una cultura de transparencia, mejora continua y meritocracia, siempre viviendo los valores de la organización.

Responsabilidades

• Lidera y conduce una cultura centrada en el cliente para todo su equipo a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.
• Implementar modelos y metodologías, políticas, directrices corporativas y lineamientos regulatorios, así como del monitoreo y generación de reportes para la alta dirección y BNS en materia de Riesgo de liquidez, tasas de interés, Socio Liquidador y fondos de inversión.
• Supervisar la propuesta y creación de modelos analíticos de balance que permitan tener un control adecuado de los flujos del mismo, tanto para el manejo y la optimización de la liquidez como para el monitoreo y exposición a tasa de interés.
• Supervisar la propuesta y creación de modelos analíticos de comportamiento de clientes para caracterizar su comportamiento y apoyar al negocio con información oportuna y de calidad para un mejor entendimiento de los clientes dentro del balance y sus implicaciones en Riesgo de Liquidez y Tasa de Interés.
• Desarrollar canales de comunicación que permitan la pronta resolución de desviaciones al apetito de riesgo y marco regulatorio de administración de riesgos. Apalancar los canales de comunicación para generar estrategias de rentabilización de productos y procesos con los clientes internos.
• Asegurar que las metodologías de riesgo liquidez y tasas de interés del Balance sean correctamente implementadas y que los supuestos sean actualizados al menos de manera anual, promoviendo que estos reflejen de manera adecuada el desempeño de los productos modelados.
• Supervisar el monitoreo de la posición de inversión de Balance que tiene la Tesorería y determinar métricas de exposición al riesgo y escenarios de estrés que tengan impacto en Liquidez, Tasa y estructura de fondeo de la institución.
• Mantener documentación adecuada para validación por un área independiente.
• Administrar los riesgos discrecionales de Scotia Fondos, así como el monitoreo continuo de los límites establecidos para los riesgos de mercado, crédito y liquidez de los Fondos de inversión.
• Establecer límites prudentes y que se encuentren alineados con el apetito de riesgo de la institución, así como su seguimiento puntual con la finalidad de monitorear la exposición de riesgo de liquidez, de tasas de interés, de Fondos de Inversión y del Socio Liquidador, así como revelar cualquier exceso a los límites referidos.
• Vigilar que las políticas y procedimientos asociadas a Riesgo de Liquidez, Tasa de Interés, Socio Liquidador y Fondos aprobadas por el Consejo de Administración de la institución se cumplan de manera puntual.
• Planear de manera adecuada y oportuna los proyectos y actividades del área de Riesgo de Liquidez, mercado y fondos a fin de dar cumplimiento a los requerimientos tanto regulatorios como corporativos de acuerdo a los plazos establecidos; lo anterior asignando responsables para cada tarea específica en cuanto a su resolución y entrega.
• Coordinar que las pruebas del Plan de Financiamiento de contingencia de liquidez se lleven a cabo de manera periódica a fin de fortalecer los mecanismos diseñados para afrontar situaciones de estrés.
• Coordinar anualmente la actualización del Plan de Contingencia para Riesgos de Solvencia y Liquidez.
• Revisar de manera periódica que los supuestos de las Pruebas de Estrés de Liquidez se encuentren alineados con los estándares corporativos, normas locales y mejores prácticas del mercado; velando porque los lineamientos de dichas pruebas estén dentro del marco de Basilea III.
• Atención y resolución a los hallazgos de Auditorías internas y externas referentes a la administración de Riesgos de Liquidez, tasas de interés, mercado y fondos.
• Coordinar la evaluación técnica de los modelos de liquidez, tasas de interés y fondos, a fin de que estos sean calibrados de manera adecuada.
• Supervisar y garantizar que los modelos de contabilidad de coberturas para generar las pruebas de efectividad son adecuados y alineados con las mejores prácticas de mercado.
• Coordinar e informar, al menos trimestralmente, las Pruebas de Efectividad de la cobertura para derivados con dicho fin.
• Dar soporte en la implementación de nuevas iniciativas y productos en materia de Riesgo de Liquidez y Riesgo de Tasas de Interés.
• Participar activamente en Comités de ABM, Asigna y AMIB.
• Responsable de brindar la inducción al puesto a cada colaborador que sea de nueva incorporación al equipo de trabajo (sea por nuevo ingreso, promoción o cambio lateral), proporcionando información general del GFSBI (visión, misión y cultura) así como también explicándole su descripción de puesto, principales funciones y objetivos, con la finalidad de que el colaborador ubique su rol dentro del GFSBI fortaleciendo su sentido de pertenencia y minimizando el tiempo de la curva de aprendizaje. 
• Comprende la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.
• Crea un entorno donde su equipo realiza operaciones eficaces y eficientes en sus áreas respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios.