ESPECIALISTA RIESGOS DE MERCADO TESORERIA

ID de la solicitud: 250985

Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso!

Especialista de Riesgos de Mercado de Tesorería

Business Line: Riesgos

Unit:  Riesgos De Mercado

Nivel:  7.1

Tipo de Contrato: Indeterminado

Misión:

Esta posición de especialista se enfoca principalmente en supervisar la liquidez y el riesgo de tasa de interés en el “Banking Book” en Perú, asegurando que los riesgos se entiendan, controlen e informen de acuerdo con las políticas del Banco y el marco de apetito al riesgo. Este rol apoya al subgerente en la ejecución de importantes iniciativas transversales alineadas a Casa Matriz, tales como la implementación y soporte continuo para los modelos de Riesgo

de Tasa de Interés Estructural (SIRR), la iniciativa regulatoria global de Riesgo de Tasa de Interés en el “Banking Book” (IRRBB), y las iniciativas de estandarización de información de riesgos. El especialista tiene exposición con la Tesorería y diferentes áreas de control (locales y en Casa Matriz) así como con diferentes entes regulatorios locales (SBS, BCRP, Clasificadoras de Riesgo, Asociación de Bancos, etc.).

¿Qué esperamos de ti?

• Graduado en ciencias cuantitativas (Finanzas, Matemáticas, Estadística, Ingeniería, etc.).
• Nivel 1 en certificaciones CFA y/o FRM por cumplimiento de normativa de Capacidad Profesional.
• Conocimiento avanzado y experiencia práctica en lenguajes de programación (obligatorio) y herramientas de visualización de datos, tales como Tableau y Power BI.
• Conocimiento del proceso de gestión de riesgos de mercado de Balance y Liquidez y sus métricas, incluyendo las normativas locales e internacionales sobre mediciones de liquidez, tales como Liquidity Coverage Ratio (LCR) y Net Stable Funding Ratio (NSFR).
• Conocimiento avanzado y experiencia práctica en mercados de capital en América Latina, valoración y medición de riesgos de productos financieros, tales como bonos, derivados de tasa de interés y moneda (“interest rate swaps, cross-currency interest rate swaps, forwards, options, etc.).
• 2 años de experiencia en Tesorería, Riesgos de Tesorería, con énfasis en iniciativas regulatorias relacionadas con datos que involucran múltiples jurisdicciones y equipos funcionales dentro del banco.
• Ingles nivel avanzado (indispensable)

¿A qué retos te enfrentarás?

Responsabilidades Generales

• Relación con el negocio: Desarrollar relaciones efectivas con las líneas de negocios que fomenten y propicien el

buen manejo del marco de riesgos del Banco y colaboren con el intercambio de información.

• Inteligencia de Mercado / Análisis Proactivo: Mantener un diálogo regular con las líneas de negocios y de

control con respecto al desarrollo de los mercados financieros y temas de control de riesgo, incluidos los cambios

en el perfil de riesgo y los factores que mueven el P&L.

• Preparación de Requerimientos: Preparar toda la información necesaria en propuestas nuevas del negocio que

involucren el análisis riesgo–rentabilidad y armar una opinión independiente junto con la recalibración del consumo

de límites acordó al marco de riesgo aprobado del banco. Todo a ser coordinado y supervisado con su jefatura.

• Comunicación: Traer diariamente a mención la información de mercado que impacta al negocio como aspectos

destacados, asegurando que información material sea comunicada a las partes interesadas.

• Trabajo en equipo: Trabajar efectivamente con otros equipos y o áreas con énfasis en iniciativas con participación

proactiva y colaboración.

 Responsabilidades Específicas

• Elaborar todos los reportes regulatorios locales (SBS y BCRP), tales como Anexos 15B, Anexo 7, Anexo 6C, Anexos 16 A y B y Anexos 1C1-1C2, así como regulatorios internacionales, tales como GT 1200 y RDARR consolidados y por subsidiaria para SBP, CSF, y CENCOSUD.
• Apoyar al subgerente en identificar y evaluar los riesgos de mercado en el negocio de Tesorería y asegurar la coherencia con el apetito de riesgo del Banco y el mandato aprobado en casa matriz.
• Dar soporte al banco y filiales locales en el desarrollo del marco de gestión de riesgos, en línea con los estándares del Banco para la gestión del balance (brechas estáticas de tasa de interés, sensibilidad al margen (NII), sensibilidad de valor económico (EVE), sensibilidad a tasas de interés (DV01), y pruebas de estrés) y gestión de liquidez (flujos de caja, buffer de liquidez, coeficiente de cobertura de liquidez (LCR), cobertura de fondeo neto estable (NSFR), y pruebas de estrés).
• Preparar los entregables coordinados con los equipos de Tesorería y Tecnología de Casa Matriz y Locales en el desarrollo y soporte de la información para IRRBB. Realizar el proceso de conciliación mensual con Casa Matriz brindando recomendaciones y facilitando las comunicaciones entre todas las partes interesadas.
• Manejar y estructurar la información de datos para la implementación y soporte de modelos SIRR, en coordinación con TFRM, ALM Risk Modeling y Tesorería local e internacional. El enfoque se centra en los modelos para el pago anticipado de hipotecas y los depósitos sin vencimiento, lo que garantiza que los datos históricos se obtengan, prueben y estén fácilmente disponibles para la producción y las pruebas retrospectivas mensuales. Preparar la presentación de los resultados con Tesorería local respecto a los resultados de las pruebas retroactivas, su precisión y la implementación en la producción.
• Responder los pedidos de coordinación y gestión de mejora de la infraestructura de datos de riesgos con TFRM, en conjunto con las líneas de negocio y los equipos de Tecnología locales y de Casa Matriz. Asegurar que el proceso y la infraestructura estén debidamente documentados (estructura, diccionario de datos, etc.) y permita múltiples vistas (corporativo, línea de negocio, tipo de activo, riesgos, etc.).

• Colaborar con otros equipos del banco en la preparación del envío permanente de información, fomentando la buena gestión y buenas prácticas de gestión del balance. Ser un jugador de equipo que esté dispuesto a asumir más responsabilidades como parte de su crecimiento en el rol y/o equipo.
• Monitorear los eventos en los mercados financieros internacionales, ayudando a identificar tendencias nuevas y emergentes, así como tomar el control de nuevas iniciativas, cambios regulatorios, etc.

Ubicación(s):  Perú : Lima : Lima
 

Agradecemos tu interés, sin embargo, únicamente los candidatos/as seleccionados para entrevista serán contactados.  
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